La estrategia referida en este punto "Momentun Investing" parte de los saberes del inversor profesional Hugo Ferrer, quien dinamiza su Club Bursátil Confidencial.
Las aportaciones de Krokomoat han sido:
Sumar el ETF referido al SP500,
Elegir los ETFs UCITS referidos a Euro.
Elegir los ETFs de acumulación.
Elegir los ETFs de la bolsa alemana Xetra.
En el caso del valor refugio, elegir el ETF ZPR1.DE el cual invierte en letras del tesoro a corto plazo.
Bajo esta estrategia se trata de optimizar la inversión atendiendo al momentum absoluto y relativo entrando en diferentes ETFs que abarquen sectores de renta variable, activos de renta fija y materias primas.
Los ETFs es los que se puede invertir son:
CSPX (SP500) IE00B5BMR087
XLI (sector industrial S&P 500) IE00B4LN9N13
XLF (sector financiero S&P 500) IE00B4JNQZ49
XLV (sector sanitario S&P 500) IE00BMBKBZ46
XLK (sector tecnológico S&P 500) IE00B3WJKG14
XLC (sector comunicaciones S&P 500) IE00BDDRF478
XLU (sector suministros públicos S&P 500) IE00B4KBBD01
XLY (sector consumo discrecional S&P 500) IE00B4MCHD36
XLB (sector materiales S&P 500) IE00B4MKCJ84
XLE (sector energía S&P 500) IE00B42NKQ00
XLP (sector consumo básico S&P 500) IE00B40B8R38
VNQ (sector inmobiliario EEUU) IE00B1FZSF77
DBC (materias primas) IE00BDFL4P12
IAU (ETF Oro) IE00B4ND3602
GLD (otro ETF Oro) IE00B4ND3602
TLT (bonos soberanos EEUU muy largo plazo) IE00BSKRJZ44
TIP (bonos soberanos EEUU cubiertos de riesgo de inflación) IE00B1FZSC47
IEF (bonos soberanos EEUU largo plazo) IE00B3VWN518
SHY (bonos soberanos EEUU corto plazo) IE00B14X4S71
AGG (agregado de bonos EEUU) IE00B44CGS96
La inversión se debe realizar atendiendo a las siguientes reglas:
De todos los ETFs se debe salcular su rentabilidad en los últimos 4, 6, 8 meses así como la rentabilidad promedio de los 3 rangos.
De los resultados se eligen los 10 ETFs que mejor rentabilidad promedio están obteniendo atendiendo al momentum relativo siempre que dicha rentabilidad sea positiva y superior al valor refugio.
Sobre cada uno de esos ETFs se invierte el 10% del capital de la cartera en cada uno.
El valor refugio son:
las letras a 1 y 3 meses. Por ejemplo, el ETF ZPR1.DE con Isin IE00BJXRT698.
El propio ETF IEF (bonos soberanos EEUU largo plazo) IE00B3VWN518.
Al valor refugio se dedica el resto del capital que no se ha podido dedicar a los ETFs.
El 50% de la cantidad se dedica al valor refugio con mejor rentabilidad en los últimos 5 meses.
El 50% de la cantidad se dedica al valor refugio con mejor rentabilidad en los últimos 8 meses.